ＥＸＣＥＬで年率２００％　日経２２５先物システムトレード実践テクニック学習セミナー

限界を超える思考方法「水平思考」とは？

「水平思考」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか？

水平思考とは、「既成の枠に捕らわれることなく、様々な視点から問題の解決を行う思考方法」のことです。

これに対して、通常我々が用いる方法は「垂直思考」と呼ばれます。

一般的に、何かの問題を解決しようとするとき、原因と結果に焦点を絞って考えるのが普通です。

例えば、次のような問題を考えてみてください。

年老いた醜い金貸しが、多額の借金をした父親と若い娘にその返済をせまります。
しかしすぐに用立てできない父親は、返済を待ってもらうように懇願します。
そこで金貸しは、ある賭けを提案します。

地面に敷き詰められた石の中から白と黒の石をひとつずつ拾い上げ、それを袋の中に入れ、娘が白をひけば借金は帳消し、しかし黒をひけば娘はその老人の妻になる（！）という賭けです。

父親と娘はその賭けに応じるしかないのですが、実は、その金貸しはずるく、２つとも黒い石を袋の中に入れるのを娘は見てしまったのです。

さて、娘はどうすればいいでしょうか？


この問題に、垂直思考で答えるとこのような答えになるでしょう。

解答例１．袋の中の石は２つとも黒であることを指摘してやり直させる
解答例２．この賭けはいんちきだと言って賭けに応じない
解答例３．諦めて黒い石をひく

しかしこれらどの解答も、この哀れな娘を完全に救う解決方法ではありません。
これが、「垂直思考」の限界なのです。

しかし一方、「水平思考」でこの問題の解決を試みるとどうでしょうか？
「水平思考」では、様々な視点から問題の解決を図ります。ここでは、袋から取り出す石ではなく、袋に残される石の色に着目します。

袋に残される石の色は黒。

そこで娘は、ひとつの石を取り出すと同時に、その石を“誤ったふりをして”地面に落としてしまいます。

当然その石は地面にある数多くの石の中に紛れ込んでしまって、どれだかわからなくなってしまいます。

しかし娘は、袋の中に残った石の色を見れば、何色の石をひいたかわかる、と金貸しをギャフンと言わせたのです。


このように、「水平思考」は、垂直思考では解決できない問題を解く手がかりとなるのです。

「水平思考」を取り入れたトレードシステムとは？

システムトレーダーとして長い経験を積んでいる池田氏のこのセミナーでは、この「水平思考」の考え方をもとにトレードシステムを構築していきます。

垂直思考で検討されたトレードシステムは、論理的ではありますが複雑になりがちです。また多くの売買条件を取り入れ過去のデータに過剰に最適化させてしまう（カーブフィッティング）原因になりがちでもあります。

しかし池田氏が提案するこの水平思考で考えられたものは、ルール自体は非常にシンプルなものです。

シンプルなモデルをいくつか用意し、その中から基準を満たすものを取り上げるという運用を池田氏は提案します。

セミナーの内容としては、データの取得、エクセルの表の組み方から始めて、ルールの作り方、売買サイン、ポートフォリオ、資金管理等までが網羅されています。

 

少ない資金からはじめて、どうしたら続けられるシステムが作れるか、
長く続けられる運用方法とはどのようなものか？

 

一般的なシステムトレードのセミナーではあまり語られないこういったテーマも含まれています。(実際の運用利益は日経225先物1枚当たり、月に1万円から2万円を想定)

また、特に注目したいのが、池田氏が考えるポジションコントロールの方法です。

連勝するとポジションを減らすべき？？？

多くのシステムトレーダーはこう考えます。

「連勝が続けば、ポジションを増やしてより多くの利益を狙うべきである」

と。

しかし池田氏は、むしろポジションは減らすべきだと言います。

それはなぜでしょうか？

実は池田氏は、その長年の経験を元にして、ポジションコントロールの重要性について深い知識を持っています。

それほど優秀なトレードシステムでなくても、ポジションコントロールいかんによっては、資金を１年で１０倍にすることも可能だと言うのです。

海外の著名なトレーダーも、このポジションコントロールを巧みに行うことによって資金を急速に増やしたという事実からも、その重要性は理解できます。

 

ここで、池田氏の著書の中に、氏のシステムトレードの手法が良く分かる記載がありますので一部引用し掲載しておきます。

 

★以下「ＦＸ＆日経225先物システムトレード実践テクニック」より一部引用★   以下の時系列データ、及び損益グラフをご覧ください。 まず、これは、池田氏が行った日経225先物のデイトレードモデルの検証です。   そして、以下が、このシステムトレードの損益の推移です。   このシステムトレードのルールは簡単です。 仕掛け：売買サインにより、朝の寄付きの成り行きで売りまたは買いのポジションをもつ 仕切り：当日の午後の引けで成り行きの反対売買 売買サイン：終値の６日間移動平均（ＭＡ６）を前日の終値が上回ったら「売り」、下回ったら「買い」   以上のようにとてもシンプルなものですが、2006年の合計損益は1390円です。これは日経２２５先物のレギュラーで運用した場合、手数料を考慮しなければ139万円の利益です。口座に100万円入れて運用した場合、2.5倍程度に資金が増加することになります。   この方法を使って過去10年間のバックテストを行なった結果です。10年間の合計が2000万少しになっています。（手数料は考慮していません。） 年平均200万円というのは、なかなか立派な数字といえるでしょう。   （中略）   この方法は誰にでも考え付きそうなシンプルな方法です。ところが10年間で、単利運用でも100万円が2000万円に増え、損きりをつければマイナスになる年はいまのところなしです。複雑で高度な技術を駆使したからよいということではない、ということがよくわかります。   　システムトレードで大切なのは、むずかしいことを目指すよりも、たとえシンプルなものであっても、「いかにバックテストの結果を信じて運用を続けることができるか」にあるように思います。

 

いかがでしょうか？

 

池田氏はこのように、様々な基準を設定して検証を行い、安定的に成果をあげています。

 

当ＤＶＤの内容は、上に挙げたような池田氏が実際に用いている、デイトレのシステムを中心にした講義の内容となります。（※難しい言語を使うわけではなく、基本的なエクセルの関数を用いたシステムを紹介します）

 

 

エクセルの簡単な機能を使ってシステムトレードを行い、日経２２５先物で安定的な成果をあげられるようになるためのセミナーです。

 

 

以下、池田氏が考案したデイトレ、ナイトトレードモデルのノウハウを余すところなくご紹介します。

■デイトレシステム
①MAサインモデル
②不等号サインモデル
③損切りを変えたモデル
④仕掛け、仕切りの工夫
⑤リミット付きモデル
⑥NYダウの利用

■ナイトトレードシステム
①MAサインモデル
②不等号サインモデル

 

その他、最近始まったイブニングセッション(夕場)の値動きの特徴を利用して利益をあげる方法などについても解説を行ないます。

内容の詳細に関しては、池田氏のコメントもご覧下さい。

★池田悟氏からのコメント★   2007年以降、システムトレードを始められる方が急激に増加しているように思います。 ところが、2,3カ月程度運用して結果がでないと、やめてしまう方も非常に多いです。これは非常に残念なことです。   最低でも半年から1年は続けないとシステムトレードの優位性は確認できないと思います。   私のシステムトレードの目標は大きな利益を上げることではなく、 少ない利益を毎年積み上げて、長く続けていくことに重点を置いています。   一般的なシステムトレードとは私のシステムトレードに対する考え方は少し違うのかもしれません。   ただ「そういった考え方もあるのか」柔軟な姿勢で受け入れていただけますと嬉しいです。

ではここで、実際のセミナー映像をご覧ください。
特に、後半のポジションコントロールについてご注目ください。

どうでしたか？
池田氏のシステムがどのように優れているかをご覧いただけたと思います。

 

このセミナーＤＶＤで学習することで、相場の変動に関係なく着実に勝ち続けていける池田氏のシステムトレード手法を、同じように実践できるようになるでしょう。
特に、以下のような方におすすめです。

 

・これからもシステムトレードで利益を安定して出し続けて行きたい
・池田氏の言うポジションコントロールのノウハウを手に入れたい
・現在のシステムに限界を感じている

成功の果実を手に入れるのはあなたです。

 

	【教材内容】 　・ＤＶＤ 約180分 　・テキスト

【講義概要】

第1章　システムトレードの準備
1.　資産20万円からシステムトレードを始めるために
2.　大きく負けないことを最優先に考える
3.　損益額と勝率の関係を考えて
4.　ルールを限定する
5. データの取得とエクセルの表作り
6. 売買サインとバックテスト

 

第2章
1.　デイトレシステム
　 （1）MAサインモデル
　 （2）不等号サインモデル
　 （3）損切りを変えたモデル
　 （4）仕掛け、仕切りの工夫
　 （5）リミット付きモデル
　 （6）NYダウの利用

2.　ナイトトレードシステム
　 （1）MAサインモデル
　 （2）不等号サインモデル

3.　イブニングセッションの利用

 

第3章
1.　ポートフォリオの考え方
2.　モデルの入替え
3.　資金管理と枚数管理
4.　運用上の注意
5. 　ＦＸや商品先物と合わせてヘッジする

池田悟氏（いけだ・さとし）

 

1962年生まれ。中央大学理工学部中退
システム開発会社等勤務を経て、2003年にトレーディングの専門会社（時系列分析研究所）を設立。
1980年代から株投資で一進一退を繰り返した後、独自のシステムトレード手法を編み出し、現在は専業投資家としてトレードで生計を立てている。2000年からはFXにも注力し、年率200％程度の運用を続けている。
FXのほか、商品先物、日経先物オプション取引なども手がけている。

 

著書「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」

「FX＆日経225先物システムトレード実践テクニック」

・池田さんの説明は分かりやすく自分の投資にぜひ取り入れたいと思った。

・単純にシステムモデルの運用を考えていたので、アイデアの創出のとき参考に出来たので良かった。

・ポジションコントロールが非常に参考になりました。

・セミナー料金と内容で見て割安であった。

・自分の手法の方向性について確認出来た事。

・今後の投資にヒントとなるものがあったので良かったです。

・従来のありふれた判断方法でも使い方次第で利益があげられる事を認識させて頂けた点は非常に良かったと思います。

・シンプルなモデルで長く続ける努力をすることの方が重要と強調されていた点が良かった。

・大変分かりやすく、ためになるセミナーでした。ありがとうございました。

・シンプルな手法でやってみようという気になりました。 非常に良いセミナーでした。

・システムを始めたばかりで、一方的なエクセル作りに夢中だったのですが、 色々なモデルでの検討する重要性を感じました。

・分かりやすく素晴らしいセミナーでした。